随机利率下的变额两全寿险模型  

A Model for Variation Endowment Life Insurance under Stochastic Interest Rate

作　　者：李应求[1] 陈渠[1] 甘柳[2] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙410004 [2]湖南商学院财政金融学院,湖南长沙410205

出　　处：《南京工程学院学报（自然科学版）》2011年第4期1-4,共4页Journal of Nanjing Institute of Technology(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金项目(11171044);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省科技计划项目(2010fj6036);湖南省高等学校科研项目(08c120;09C113;09C059);湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)

摘　　要：对现有的利息力模型进行改进,应用复合Poisson过程模拟银行对利率的正常调整,应用标准Brownian运动模拟随机事件对利率正常调整的干扰.在此基础上,推导出纯保费、年金、责任准备金在此随机利率下的公式.To improve the existing model for force of interest, compound Poisson process is used to simulate bank normal adjustments to interest rates, and standard Brownian motion is applied to simulate the adjustments to normal interest rates interfered by stochastic events. On this basis, a formula used to derive pure premiums, annuity and reserves under stochastic interest rates is thus worked out.

关 键 词：联合寿险 复合POISSON过程 标准Brownian运动 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]