纵向数据线性混合效应模型方差分量的Bayes估计  

Bayes estimation for variance components in linear mixed models of longitudinal data

作　　者：唐庆华[1] 朱宁[1] 黄黎平[1] 

机构地区：[1]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林541004

出　　处：《桂林电子科技大学学报》2011年第6期498-502,共5页Journal of Guilin University of Electronic Technology

基　　金：广西区"十一五"教学改革工程项目(GX06066)

摘　　要：为了估计基于纵向数据的线性混合效应模型的2个方差分量,利用Bayes统计方法,在加权二次损失下得到模型中方差分量的Bayes估计。同时通过历史样本构造出方差分量的共轭先验即逆伽玛分布的部分超参数以及固定效应的估计量,最终得出方差分量的参数型经验Bayes(PEB)估计。For estimating the two variance components of linear mixed models of longitudinal data,the Bayes estimators of them is derived under weighted quadratic loss function by using the Bayes analysis method.At the same time,we construct statistics of the variance component has conjugate prior distribution which is invert Gamma distribution and the hyper-parameters from history samples and derive the parametric empirical Bayes estimators of the variance components finally.

关 键 词：混合效应模型 方差分量 BAYES估计 PEB估计 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]