跳扩散模型下住房抵押贷款限额保险的Martingale评价  

Martingale Pricing Mortgage Insurance in the Jump-Diffusion Process

作　　者：李晨[1] 陈丽萍[2] 

机构地区：[1]湖南农业大学东方科技学院,湖南长沙410128 [2]湖南财政经济学院基础课部,湖南长沙410205

出　　处：《安庆师范学院学报（自然科学版）》2011年第4期38-40,66,共4页Journal of Anqing Teachers College(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(10871064)资助

摘　　要：利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。Under the assumption that the house price is driven by Merton jump-diffusion process,we get the pricing formula of the innovative mortgage insurance by using the method of martingale pricing.

关 键 词：抵押贷款 保险 跳扩散 鞅定价 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]