B-J方法在我国CPI季度数据预测中的应用  

作　　者：张丽[1] 

机构地区：[1]洛阳师范学院数学科学学院,河南洛阳471022

出　　处：《统计与决策》2012年第3期12-14,共3页Statistics & Decision

基　　金：河南省教育厅科技攻关项目(2010D110013);河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011B110026)

摘　　要：文章基于Box—Jenkins随机时间序列方法，对我国1990～2010年CPI指数季度数据进行了预测分析。通过建立数学模型对CPI数据的变化趋势及季节性进行验证，表明我国的物价水平在短期内不会回落到3％以内，政府应该继续加强通胀预期的管理。

关 键 词：Eviews6.0 CPI季度数据 B-J方法 SARIMA模型 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] F224[理学—数学]