二元随机变量相依关系的图示判别  

作　　者：欧阳敏华[1,2] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院,广州510632 [2]仲恺农业工程学院管理学院,广州510225

出　　处：《统计与决策》2012年第3期27-29,共3页Statistics & Decision

基　　金：仲恺农业工程学院校级科研基金资助项目(G3091522)

摘　　要：相关系数是常用的线性相关关系测度指标,以Copula函数刻画相依关系和结构是弥补相关系数不足的适用性更广的方法。对相依关系进行可视化判别,简单、直观并能为Copula函数选择等相依关系定量分析提供指引。文章介绍了二元随机变量相依关系可视化判别的Chi-图和K-图构造和判别方法,以二元正态Cop ula模拟比较了这两者与散点图在相依性判别上的差异,并以此工具分析了我国沪深股指收益率间的相依特征。模拟和实证分析表明,采用Chi-图和K-图对相依性可视化判别是有效和实用的。

关 键 词：相依性 COPULA Chi-图 K-图 

分 类 号：F222.1[经济管理—国民经济]