基于KMV模型的资本市场信用风险动态管理实证分析  

作　　者：唐健[1] 

机构地区：[1]广东商学院金融学院,广东广州510320

出　　处：《现代商贸工业》2012年第4期142-143,共2页Modern Business Trade Industry

摘　　要：随着经济发展的进一步深化,上市公司的信用风险更加突出。运用KMV模型,根据资本市场信息能有效地估计公司的信用风险。KMV模型能够根据资本市场企业股价的波动快速的观察公司的理论预期违约率变化情况,从而提供信用风险预警,实现对信用风险的动态观测。弥补目前主要是根据公司是否为ST对公司信用水平进行一个定性的区别的不足。

关 键 词：KMV模型 市场数据 违约距离 动态测控 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]