含附加信息时条件分位数的估计及其渐近性质  

ESTIMATORS AND THEIR ASYMPTOTIC PROPERTIES OF CONDITIONAL QUANTILES IN THE PRESENCE OF AUXILIARY INFORMATION

作　　者：秦永松[1] 苏淳[2] 

机构地区：[1]中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室,合肥230026 [2]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026

出　　处：《应用数学学报》2000年第1期55-62,共8页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金;国家教育部博士点基金;中国科学院特支经费

摘　　要：本文利用经验似然方法给出了含附加信息时条件分位数的一类新估计，在一定的正则条件下证明了估计的渐近正态性且渐近方差小于或等于通常的条件分位数核估计的渐近方差。in this paper, we employ the empirical likelihood method to propose a new class of estimators of conditional quantiles in the presence of some auxiliary information. It is shown that the proposed estimators are asymptotically normally distributed with asymptotic variances no more than those of the usual kernel estimators.

关 键 词：经验似然 条件分位数 附加信息 渐近方差 估计 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]