投资组合理论验证性实验设计  

作　　者：强殿英[1] 刘蓉晖[1] 

机构地区：[1]天津工业大学管理学院,天津300387

出　　处：《财会月刊（中）》2012年第2期63-65,共3页finance and accounting monthly

摘　　要：本文基于给定的四项风险资产的收益率及方差—协方差矩阵,绘制投资组合的可行集曲面;根据可行集的包络线是两个有效投资组合的凸组合原理,绘制可行集边界;寻找最小方差组合点,绘制有效边界;采用规划求解方式计算夏普比率最大时的坐标值,绘制资本市场线。

关 键 词：函数 可行集曲面 凸组合 规划求解 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]