资产价格隐含信息分析框架:目标、方法与应用  

作　　者：郑振龙[1] 

机构地区：[1]厦门大学,361005

出　　处：《经济学动态》2012年第3期33-40,共8页Economic Perspectives

基　　金：国家自然科学基金面上项目(项目号:70971114);教育部人文社科一般项目(07JA790077);教育部留学回国人员科研启动基金"人民币即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究"(教外司留890);教育部人文社科一般项目(11YJC790014)支持

摘　　要：金融资产隐含信息为我们认识世界、预测未来开启了另一扇大门。虽然近年来国外学者越来越重视这个问题,但其研究都局限在局部问题上。本文从金融资产隐含信息的本质、提取原则、提取方法、可以提取哪些信息、这些信息的用途等方面,力图为金融资产隐含信息搭建一个全面的分析框架,为后者的研究铺平道路。金融资产隐含信息为计量经济学开辟了一片全新的应用天地,隐含信息时间序列与历史数据一道,可以为人类探索未知提供更多的途径。

关 键 词：资产价格 隐含信息 风险中性 预测 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]