均值-CVaR约束下市场中性组合权重求解  

作　　者：曾长兴[1] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院

出　　处：《商场现代化》2012年第6期138-139,共2页

摘　　要：在均值-CVaR约束下,本文讨论了市场中性组合权重求解,给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解,解决了Jacobs等人首次提出的整体考虑各总约束的市场中性策略问题在均值-CVaR约束下的求解问题,为广泛存在的市场中性对冲提供了理论指导。

关 键 词：均值-CVAR 市场中性策略 最优对冲比例 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]