云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 均值-CVAR

均值-CVAR: 作品数：44被引量：124H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：蔡鑫孙静春关志民李仲飞翟永会更多>>; 相关机构：东北大学重庆邮电大学中山大学华南师范大学更多>>; 相关期刊：《福州大学学报（哲学社会科学版）》《统计与决策》《扬州大学学报（人文社会科学版）》《商场现代化》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>

基于改进的聚类和核密度估计的分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化: 《应用数学进展》2024年第9期4099-4107,共9页于疆李永明; 在金融市场中,如何构建最优投资组合来平衡风险和回报是当今研究者所面临的主要问题之一。为了构建最优投资组合,研究者们通常使用的是VaR或CVaR模型。本研究通过综合运用聚类、核密度估计以及分布鲁棒均值-CVaR模型的方法,从而达到提...; 关键词：K-MEANS 核密度估计分布鲁棒优化 CVAR

数据驱动下考虑风险规避的闭环供应链分布式鲁棒优化设计: 《物流工程与管理》2024年第5期36-42,70,共8页胡耀李晓萍; 国家自然科学基金青年项目(71902074)。; 随着可持续发展理念得到社会广泛认同,企业开始逐步关注供应链运作中资源的回收利用。为了合理规划资源,构建了以供应链总成本为目标,考虑多主体参与的闭环供应链混合整数规划模型。进一步考虑了采购价格不确定,结合分布式鲁棒优化方法...; 关键词：采购价格不确定分布式鲁棒优化均值-CVAR

均值-CVaR模型在资产配置中的应用研究——基于A股市场的分析: 《运筹与模糊学》2024年第1期446-455,共10页蔡志进; 我国股票市场存在着较大的投资风险,探究适用于我国市场风险量化模型,以及将其应用到投资组合优化中具有重大意义。文章研究了均值-CVaR模型在我国A股市场中的应用,利用主成分分析法选择五只不同行业优质股票进行均值-CVaR投资组合优化...; 关键词：均值-CVAR 风险资产配置

考虑风险态度的生鲜供应链保鲜努力与广告成本分担研究被引量：4: 《合肥工业大学学报（自然科学版）》2023年第11期1564-1572,共9页肖敏张思宇; 国家自然科学基金资助项目(71473162)。; 文章从冷链保鲜运输及冷链广告成本分担的角度,构建一个由风险中性的生鲜电子商务零售商和持有不同风险态度的冷链物流供应商组成的生鲜供应链,运用均值-CVaR风险度量准则和Stackelberg博弈理论,研究分散与集中决策下冷链物流供应商的...; 关键词：生鲜供应链风险态度均值-CVAR 成本共担契约

基于LSTM的两阶段均值-CVaR投资组合决策: 《华南师范大学学报（自然科学版）》2023年第5期93-102,共10页张鹏杨洋李璟欣曾永泉; 国家自然科学基金项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32)。; 文章提出了一种基于长短期记忆网络(Long-short Term Memory network,LSTM)的两阶段均值-CVaR投资组合模型(LSTM+CVaR)。该模型在第一阶段采用LSTM预测股票收益并对股票进行选择;在第二阶段运用均值-CVaR模型来确定所选股票的投资比例...; 关键词：投资组合均值-CVAR 深度学习长短期记忆网络股票预测

一致性均值-CVaR可信性投资组合优化被引量：3: 《中国管理科学》2023年第6期111-121,共11页张鹏崔淑琳李璟欣; 国家自然科学基金资助项目(71271161);广东省社会科学规划项目(GD19CGL32)。; 投资者决策受投资者态度影响。考虑投资者对股票市场的态度,本文运用一致性模糊数描述资产的收益率,构建具有V型交易成本、借贷限制等现实约束的一致性均值—CVaR可信性投资组合模型。该模型是线性规划问题,可运用线性规划的旋转算法求...; 关键词：可信性测度一致模糊变量均值-CVAR 因子模型夏普比率索提诺比率

考虑双重不确定性的公交时刻表分布鲁棒优化模型被引量：2: 《控制与决策》2023年第4期1056-1064,共9页夏东阳马继辉张文义; 中央高校基本科研业务费专项资金项目(2022JBMC045);国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(71961137008);国家自然科学基金创新研究群体项目(71621001).; 城市公交系统由于受外界干扰,其需求和运行环境在时空上呈现高度不确定性,给日常运营组织带来了巨大挑战.为增强公交系统对于客流需求和运行场景双重不确定性的应对能力,提出一种权衡服务质量和服务鲁棒性的单一线路时刻表优化方法.方...; 关键词：城市交通公交时刻表分布鲁棒优化双重不确定性均值-CVAR 混合整数线性规划

收益率椭球分布不确定下的均值-CVaR优化研究: 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》2023年第1期85-96,共12页卿乃侨; Supported by the Ministry of Education Planning Fund(Grant No.15YJA790043).; The article explores a mean-CVaR ratio model with returns distribution uncertainty.To describe the uncertainty of returns distribution,a mixture ellipsoidal distribution absorbing some typical distributions such as th...; 关键词：Worst-case mean-CVaR ratio Mixture ellipsoidal uncertainty Second-order cone optimization

基于均值-CVaR且需求受努力水平影响的供应链回购契约协调研究: 《物流科技》2022年第17期97-103,共7页党亚峥窦悦文; 国家自然科学基金项目(72071130)。; 文章考虑一个需求随机且受努力水平影响的二级供应链,运用均值—条件风险价值统一衡量供应商和零售商对风险的态度,并研究考虑决策者风险偏好和努力水平的供应链回购契约协调问题。首先构建零售商及供应链的M-CVaR模型并计算最优订购量...; 关键词：均值-条件风险价值回购契约努力水平供应链

基于均值-CVaR的灾后临时献血点选址分布式鲁棒优化方案研究被引量：3: 《福州大学学报（哲学社会科学版）》2022年第4期63-71,共9页张玲李锦棚高妙仙; 福建省创新战略项目“基于总体安全观的福建省应对突发公共卫生事件应急医疗物资保障体系优化”(2021R01010108);福建省社会科学基金项目“基于总体安全观的福建省应急医疗物资储备体系优化”(FJ2021B150);福州市社会科学规划重点项目“基于大数据技术的福州市重大公共卫生事件防控应对机制研究”。; 地震等突发事件发生后需要血液等挽救生命的重要应急医疗资源对伤员进行救治,然而灾后对于血液的需求通常是不确定的,考虑到无法提前获取不确定性信息完整分布情况,因此在设计应急血液网络时应使其具有鲁棒性。为了保障灾后安全救援能...; 关键词：应急医疗资源血液供应网络分布式鲁棒优化不确定需求

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