自相关过程的ARMA控制图  

作　　者：张志雷[1] 

机构地区：[1]河南财经政法大学统计学系,郑州450002

出　　处：《统计与决策》2012年第6期99-101,共3页Statistics & Decision

摘　　要：由于自相关过程违背了过程输出数据独立性的假定,使得常规控制图的有效性降低。ARMA控制图技术使用自回归移动平均模型作为统计量,依据两个信噪比指标来确定适宜的参数值。文章运用平均链长(ARL)系统研究了ARMA控制图的检测性能,并与残差图进行了比较。模拟结果表明,在自相关条件下,ARMA控制图对均值偏移具有较高的检测灵敏性。

关 键 词：控制图 自相关过程 时间序列模型 平均链长(ARL) 

分 类 号：C81[社会学—统计学]