对偶模型的巴黎型破产  

Parisian ruin for the dual model

作　　者：董迎辉[1,2] 

机构地区：[1]苏州大学数学科学学院和金融研究中心,江苏苏州215006 [2]苏州科技学院数理学院,江苏苏州215009

出　　处：《苏州科技学院学报（自然科学版）》2012年第1期31-35,共5页Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）

基　　金：江苏省普通高校自然科学基金资助项目(10KJB11001);江苏省普通高校研究生创新计划(CX09B-017Z);苏州科技学院科研基金资助项目

摘　　要：研究了风险理论中对偶模型的巴黎型破产问题,给出了巴黎型破产时间的拉普拉斯变换,进一步利用Gaver-Stefest算法给出巴黎型破产时间分布的数值解,当跳分布为指数分布时,给出了巴黎型破产时间的拉普拉斯变换的具体表达公式,并作了一些数值计算。This paper studies the Parisian ruin for the dual model in risk theory. The Laplace transform of the Parisian ruin time is given. With the Gaver-Stefest algorithm, the numerical solution for the distribution of the Parisian ruin time is obtained. The explicit expression for Laplace transform of the Parisian ruin time is presented when the gain amount distribution is exponential. Moreover, numerical calculations have been done.

关 键 词：巴黎型破产 对偶过程 Gaver-Stefest算法 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]