中美房地产周期波动特征的比较研究  

作　　者：夏程波[1] 曹智辉 庄媛媛 

机构地区：[1]四川大学经济学院,成都610064 [2]四川大学工商管理学院,成都610064

出　　处：《统计与决策》2012年第7期133-135,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章运用H-P滤波将1998-2010年中美房地产季度价格指数的周期波动项分离出来后，对周期波动的协同性和测度指标进行了分析。结果显示中美房地产周期波动项有中等强度相关关系，并呈现出逐渐增强的趋势；测度指标分析认为中国房地产波动性强于美国，具有向上发展的长期趋势，而美国房地产发展较稳定，处于下行发展阶段。

关 键 词：中美房地产周期 协动性 测度指标 H-P滤波 

分 类 号：F293[经济管理—国民经济]