夏程波

作品数：6被引量：18H指数：3
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供职机构：四川大学经济学院更多>>
发文主题：区制转移模型房地产协动性经济周期房地产波动更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《经济经纬》《统计与决策》《西南民族大学学报（人文社会科学版）》《特区经济》更多>>
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基于MSVAR模型的房地产通货膨胀效应研究被引量：5
《经济经纬》2012年第3期26-30,共5页夏程波 庄媛媛 
国家社会科学基金项目(05&ZD006)
笔者运用Markov区制转移模型对我国房地产波动的通货膨胀效应进行研究,发现我国房地产波动的通胀效应具有区制依赖性特点:通货膨胀率预期成分在低速增长区制和中速增长区制阶段,均显著影响房地产收益率,并且方向相反;在三个区制中通货...
关键词：房地产波动 区制转移模型 通货膨胀效应 
中美房地产周期协动性分析——基于Markov区制转移模型的实证研究
《西南民族大学学报（人文社会科学版）》2012年第5期117-121,共5页夏程波 冯胜 
文章运用MS-VAR模型对中美房地产周期协动性进行了实证研究,实证结果表明中美房地产周期性波动具有共同周期,各区制的状态维持概率均较高,表明共同区制的稳定性较强。而同期相关系数在不同区制状态显示出明显差异性,说明两国房地产周期...
关键词：中美房地产周期 协动性 区制转移模型 次贷危机 经济周期 
中美房地产周期波动特征的比较研究被引量：3
《统计与决策》2012年第7期133-135,共3页夏程波 曹智辉 庄媛媛 
文章运用H-P滤波将1998-2010年中美房地产季度价格指数的周期波动项分离出来后，对周期波动的协同性和测度指标进行了分析。结果显示中美房地产周期波动项有中等强度相关关系，并呈现出逐渐增强的趋势；测度指标分析认为中国房地产波动...
关键词：中美房地产周期 协动性 测度指标 H-P滤波 
房地产收益率与通货膨胀率的相关性研究——基于对我国房地产周期波动过程的考察被引量：5
《软科学》2012年第2期57-60,共4页夏程波 庄媛媛 
国家社会科学基金重大项目(05&ZD006)
运用Markov区制转移模型对我国通货膨胀率和房地产收益率相关关系进行了研究,发现房地产收益率的波动具有区制依赖性特点;通货膨胀率预期成分在"低速增长区制"、"中速增长区制"阶段,均显著影响房地产收益率,并且方向相反;通货膨胀率周...
关键词：房地产收益率 通货膨胀率 区制转移模型 
我国本土对冲基金形成发展探析被引量：1
《时代金融》2006年第6X期19-20,共2页陈鲲 夏程波 
本文通过分析国际对冲基金的发展现状及其性质,并结合我国当前实际——私募基金规模不断增大,金融市场逐步开放等,分析我国本土对冲基金的形成条件和未来发展中的相关问题。
关键词：私募基金 本土对冲基金 
美元汇率周期及美元走势分析被引量：4
《特区经济》2006年第3期177-178,共2页夏程波 
本文首先研究了美元汇率的波动情况,指出美元汇率呈周期波动,并分析了引起这种周期波动的长期因素和短期因素。在此基础上,结合目前美国的经济现状,对美元近期和长期的走势进行了分析得出美元短期小幅看涨,长期走势较为平稳的结论。
关键词：美元汇率 周期 走势 
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