我国商品期货与股票市场联动效应的实证检验  

作　　者：陈昕[1] 

机构地区：[1]上海财经大学统计与管理学院,上海200433

出　　处：《统计与决策》2012年第7期155-158,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家统计局全国统计科学研究项目(2009ly010);上海市重点学科建设资助项目(B803)

摘　　要：文章围绕我国商品期货市场和股票市场的联动关系,利用模型检验和研究了期股联动效应的显著性、相互作用机制及其影响因素。实证显示,国内期股市场间联动关系明显,商品期货市场的波动会传递到股票市场,且货币政策对期股联动效应存在着一定影响。

关 键 词：期股联动 时变参数模型 GRANGER因果检验 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]