时变参数模型

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基于文本生成语言模型的股指预测
《计算机系统应用》2023年第10期54-64,共11页温灿红 陈思 杨海生 
国家自然科学基金面上项目(72173141);广东省自然科学基金面上项目(2023A1515012434)。
股指预测是金融领域中一个重要课题.随着计算能力和技术的发展,从在线新闻中识别和量化有价值的信息为提高股指预测表现创造了机会.本文为将关于股票指数预测框架的计量经济学文献扩展到高维文本数据提出了一种基于生成语言模型的股票...
关键词：深度学习 分布式多项回归 负二项回归 股指预测 文本分析 时变参数模型 
中美金融周期对我国跨境资金流动的影响——基于TVP-VAR和Probit模型的实证分析被引量：1
《金融发展评论》2023年第5期59-76,共18页翟超颖 汪磊群 
本文借鉴现有研究对中美金融周期进行量化,采用时变参数TVP-VAR模型分析中美金融周期、利(汇)率和重要商品价格等对我国跨境资本流动的影响。结果显示,我国跨境资本的平稳流动要多“修内功”:中短期内,中美金融周期对我国跨境资金流动...
关键词：金融周期 跨境资本流动 时变参数模型 离散变量 
中美利差、人民币汇率与跨境资本流动关系研究被引量：4
《浙江金融》2022年第6期29-37,共9页相相 李康 
本文旨在通过研究中美利差、人民币汇率与跨境资本流动之间的互动关系,为当前我国制定货币政策、深化汇率市场化改革和推进资本项目开放提供有益探索和政策建议。通过构建TVP-VAR模型分析了中美利差、人民币汇率与跨境资本流动关系的时...
关键词：利差 人民币汇率 跨境资本流动 时变参数模型 
互联网金融背景下影子银行、实体经济和货币政策时变性被引量：4
《调研世界》2022年第3期30-41,共12页董亚娟 钱文沁 
浙江省哲学社会科学规划基金项目“疫情冲击的多维经济效应及后疫情时代货币政策调控的模拟与仿真”(22NDJC094YB);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)的资助。
动态判断影子银行对实体经济的影响有利于规范影子银行发展,有效防控金融性风险。本文通过构建TVP-VAR-SV模型,从货币政策的三类中介目标(广义货币量、信贷规模和利率)实时捕捉影子银行在货币政策“中介目标→最终目标”两步传导中的时...
关键词：货币政策 影子银行 时变参数模型 
家庭杠杆、企业杠杆与公共财政的时变政策效应
《暨南学报（哲学社会科学版）》2021年第5期94-114,共21页王浩楠 陈创练 郭玉清 
国家社会科学基金重点项目“健全目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系研究”(Z1AZD027);国家自然科学基金面上项目“基于高维混频大数据的国际风险外溢路径及宏观货币政策动态协调的管理机制研究”(72071094);教育部人文社会科学研究规划项目“资本配置效率、产业结构转型与经济增长关系研究:微观基础与动态效应”(17YJA790009);国家自然科学基金面上项目“基于金融风险周期监测的时变参数货币政策模型系统构建和识别研究”(71771093);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目。
本文构建一个考虑内生性的财政政策时变乘数效应测算模型,考察了1996—2018年间我国公共财政政策对家庭和企业杠杆的影响效应及其时变特征。研究发现,政府投资与消费通过刺激私人投资和消费导致家庭杠杆增加,这种效果在2013年后有所下降...
关键词：财政政策 私人杠杆率 冲击乘数 时变参数模型 
财政政策的增强自动稳定效应研究——基于我国财政政策响应函数的时变测量依据被引量：4
《中央财经大学学报》2021年第5期17-24,36,共9页石英华 吉嘉 
中国财政科学研究院2019年招标课题“财政政策转型的逻辑——基于财政政策有效性的分析”。
笔者运用时变参数模型实证测度了宏观经济冲击下我国财政政策反应函数的结构性变化,并推导财政政策在系统性或可预期性方面的优化空间。实证结果表明,在我国宏观经济环境与财政体制改革的动态结构变化的背景下,财政政策对经济产出冲击...
关键词：自动稳定效应 时变参数模型 政策脉冲响应 系统性政策 货币融资 
中国货币政策对金融周期的动态影响机制分析
《华北金融》2021年第4期12-22,共11页刘尧成 
国家社会科学基金项目“金融周期对中国经济波动的影响机制与应对策略研究(批准号:19BJL020)”的阶段性研究成果。
本文应用异方差时变参数(SV-TVP-VAR)模型,对比分析了1998年2季度至2018年四季度期间中国数量型和价格型两类货币政策对金融周期产生的动态冲击效应及其影响机制。研究发现:首先,两类货币政策冲击影响下的中国金融周期波动方向相反,分...
关键词：货币政策 金融周期 时变参数模型 
减债牺牲率乘数及结构性去杠杆的成本核算——基于G7国家的国际经验证据被引量：2
《国际金融研究》2020年第6期34-43,共10页单敬群 王浩楠 陈创练 
国家自然科学基金面上项目“基于金融风险周期监测的时变参数货币政策模型系统构建和识别研究”(71771093);教育部人文社会科学研究规划项目“资本配置效率、产业结构转型与经济增长关系研究:微观基础与动态效应”(17YJA790009);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2019)资助。
金融或实体经济领域去杠杆是国家经济工作的重点之一,本文使用时变参数模型测算我国与G7国家的减债牺牲率时变冲击乘数、累积乘数和现值乘数,并实证分析减债牺牲率的影响因素。研究结果表明:中国减债存在成本,但减债并不会持续危及经济...
关键词：去杠杆 减债牺牲率 时变参数模型 最优杠杆率 
基于动态模型平均的大豆期货价格预测研究被引量：15
《中国管理科学》2020年第5期79-88,共10页熊涛 鲍玉昆 
国家自然科学基金资助项目(71501079,71771101,71571080,71673103);中国博士后科学基金资助项目(2015M570648);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2662015PY026)。
针对大豆期货价格波动的复杂性及影响因素的多元性,本文将动态模型平均理论引入大豆期货价格分析与预测研究中,通过动态选择解释变量和系数时变程度,在有效控制模型和系数不确定性的同时,最大限度综合利用大豆期货市场内外部信息,以提...
关键词：农产品期货 预测模型 动态模型平均 时变参数模型 
开放经济中借贷便利和财政支出效果的对比——基于时变参数模型的实证研究被引量：1
《管理现代化》2019年第5期12-20,共9页蒋先玲 魏天磊 刘微 
国家社会科学基金重点项目(11AZD060);北京市哲学社会科学基金项目(16YJC045)
在开放的经济中,货币政策和财政政策与对外开放共同作用于产出和物价。时变参数TVP-VAR模型的实证结果表明,扩张的中期借贷便利使得产出先降低再升高,通货膨胀上升。扩张的国家财政支出则展现出时变特征,提升产出的效果越来越弱甚至变...
关键词：中期借贷便利 国家财政支出 外贸依存度 资本流动自由度 
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