开放式指数基金业绩评价研究——基于2006~2011年度数据  被引量:3

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作  者:朱臻[1] 刘白兰[2] 

机构地区:[1]广东省科技干部学院经济管理学院,珠海519090 [2]广东金融学院保险系

出  处:《财会月刊(下)》2012年第3期28-30,共3页Finance and Accounting Monthly

基  金:2011年国家自然科学基金青年科学基金项目"金融创新收益独占性问题研究"(项目编号:71103045)的阶段性研究成果

摘  要:本文选取经历了完整牛熊轮回周期(2006~2011年)的指数基金为研究对象,在综合考虑收益率、风险、成本费率、仓位等因素的基础上,对指数基金的业绩表现进行了全面评价。研究发现,指数基金短期波动过大的主要原因与其始终保持高仓位策略有关;指数基金短期收益率不高、不理想与其目标指数表现不佳有直接的关系;长期来看,在考虑交易成本和管理成本的前提下,指数基金的业绩与主动管理型基金相比无明显的差别;产品创新和管理创新是指数基金取得优良业绩的必然选择,也是其发展方向。

关 键 词:指数基金 业绩评价 成本费率 目标指数 

分 类 号:F830.9[经济管理—金融学]

 

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