朱臻

作品数：10被引量：30H指数：4
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发文主题：指数基金定向增发折价率交易基金家族更多>>
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基金家族明星基金品牌策略实证研究——以华夏基金管理公司为例
《湖南财政经济学院学报》2015年第1期67-75,共9页刘白兰 朱臻 
教育部人文社会科学研究青年基金项目"基金家族的品牌策略与业绩评价--基于中国证券基金市场的理论与实证研究"(项目编号:12YJC790113);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目"基金家族的品牌策略及业绩评价指标构建研究"(项目编号:2012WYM-0098);国家自然科学基金青年科学基金项目"金融创新收益独占性问题研究"(项目编号:71103045)
运用2005-2012年非平衡面板的季度数据,以华夏家族为例,系统研究了基金家族打造明星基金品牌的证据、效果以及对投资者的影响。实证研究发现,华夏家族的规模和旗下基金业绩差距均高于市场平均水平,家族内绩优基金业绩持续性强于绩差基金...
关键词：基金家族 明星基金 品牌策略 溢出效应 华夏基金管理公司 
指数量化交易系统构建与整合研究——以创业板指数为例被引量：2
《财会月刊（下）》2014年第6期56-61,共6页朱臻 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:12YJC790113);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(项目编号:2012WYM_0098);国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:71103045)的资助
指数化投资策略并不仅仅只有"长期持有"一种模式,将量化交易系统引入指数产品交易中可以明显改善投资业绩。本文以创业板指数为研究对象,结合多年来指数基金的实盘操作经验,提出"多品种、多周期、多模型、多参数"的全方位模型整合思路,...
关键词：指数 量化交易 模型整合 创业板 
基金家族实施造星策略的证据、效果及影响——来自中国证券基金市场的经验证据被引量：2
《金融理论与实践》2014年第3期44-51,共8页朱臻 刘白兰 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790113);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM_0098);国家自然科学基金青年科学基金项目(71103045)
明星家族的规模较大、家族内同类基金产品业绩差异较大且绩优基金的业绩持续性更强,间接印证了基金家族人为制造明星基金的行为;明星基金并没有为自身和兄弟基金吸引到更多的现金流,未能提高整个家族的资金净流入,基金家族的造星策略在...
关键词：基金家族 明星基金 造星策略 溢出效应 投资者收益 
大股东控制与定向增发折价——来自中国上市公司的经验证据
《海南金融》2013年第11期8-11,16,共5页朱臻 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790113);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM_0098);国家自然科学基金青年科学基金项目(71103045)
本文系统研究了上市公司在定向增发前后股权结构的变化,以及大股东的认购比例和认购方式等因素对定向增发折价率的影响,研究发现:大股东通过定向增发进行隐性增持,进一步巩固了控制权地位,为将来的"掏空"行为创造了条件;定向增发普遍具...
关键词：定向增发 折价率 大股东控制 股权结构 大股东认购 
指数基金增强策略创新研究被引量：5
《财会月刊（中）》2012年第12期46-48,共3页朱臻 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:12YJC790113);国家自然科学基金青年科学基金项目(项目编号:71103045)的资助
指数基金增强策略的本意是将被动式投资和主动式投资两方面的优势结合起来,从而实现超越指数本身表现的目的。国内现有的增强型指数基金大多采用"择股"增强策略,但其实际业绩并没有达到预期目标。本文以2006年1月至2011年12月沪深300指...
关键词：指数基金 增强策略 趋势分析 量化交易 
双向交易背景下的指数基金量化投资研究被引量：4
《海南金融》2012年第5期4-7,共4页刘白兰 朱臻 
2011年国家自然科学基金青年科学基金项目"金融创新收益独占性问题研究"[71103045];2012年教育部人文社会科学青年基金项目"基金家族的品牌策略及业绩评价--基于中国证券基金市场的理论与实证研究"[12YJC790113]
本文以2006年至2011年的沪深300指数和中小板指数为样本,在趋势分析的基础上对指数基金的量化投资进行了系统研究。实证表明,在双边交易机制下采用MA交易系统对指数基金进行操作要远优于单边做多机制,更优于"一直持有"策略,同时也优于...
关键词：双向交易 指数基金 量化投资 
定向增发、代理冲突与中小投资者保护被引量：10
《金融理论与实践》2012年第4期76-81,共6页刘白兰 朱臻 孙进军 
2011年国家自然科学基金青年项目"金融创新收益独占性问题研究"(71103045)
以2006—2010年上市公司定向增发事件为样本,系统研究了定向增发过程中大股东对中小投资者的利益侵害问题。实证研究发现:面向大股东发行的折价率最高,面向大股东和机构投资者发行的折价率居中,面向机构投资者发行的折价率最低。大股东...
关键词：证券市场 定向增发 折价率 代理冲突 中小投资者保护 
开放式指数基金业绩评价研究——基于2006～2011年度数据被引量：3
《财会月刊（下）》2012年第3期28-30,共3页朱臻 刘白兰 
2011年国家自然科学基金青年科学基金项目"金融创新收益独占性问题研究"(项目编号:71103045)的阶段性研究成果
本文选取经历了完整牛熊轮回周期(2006～2011年)的指数基金为研究对象,在综合考虑收益率、风险、成本费率、仓位等因素的基础上,对指数基金的业绩表现进行了全面评价。研究发现,指数基金短期波动过大的主要原因与其始终保持高仓位策略有...
关键词：指数基金 业绩评价 成本费率 目标指数 
LOF基金流动性问题探析被引量：1
《财会通讯（中）》2010年第1期6-7,共2页朱臻 刘白兰 
一、LOF基金概述 LOF基金（Listed Open—Ended Fund），即“上市型开放式基金”，也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。LOF基金出台的目的是为了刺激当时萧条的...
关键词：开放式基金 LOF 流动性问题 封闭式基金 流动性不足 Open 基金发行 基金份额 
中国控制权私利的国际比较及影响因素分析被引量：4
《经济经纬》2009年第4期51-55,共5页刘白兰 朱臻 李江涛 
中国的控制权私利水平高于普通法系国家,也高于东亚的大部分国家。控制权私利与净资产收益率显著负相关,与资本债务比率显著正相关,公司规模和股权制衡机制对于控股股东掠夺控制权私利有一定的限制作用,但是作用并不明显,市场化指数并...
关键词：控制权私利 股权结构 公司特征因素 大股东侵害 
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