稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率  

Ruin Probability in a Multidimensional Dependent Risk Model of a Variable Ruin Limit under Thinning Process

作　　者：黄玉娟[1] 于文广[2] 

机构地区：[1]山东交通学院理学院,山东济南250023 [2]山东财经大学保险学院,山东济南250014

出　　处：《数学的实践与认识》2012年第6期1-6,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金(11171187;10921101);教育部人文社会科学研究项目基金(10YJC630092;09YJC910004);山东省自然科学基金(ZR2010GL013);山东省高等学校人文社会科学研究项目(J10WF84);山东省统计科研重点课题(KT11069和KT11061);山东交通学院院科研项目(Z201031)

摘　　要：研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式.We study the probability of ruin in a multidimensional dependent risk model of a variable ruin limit under thinning process,where the claim may produce a repremium with probability p,i.e.the repremium process is the p-thinning process of the claim process. We obtain the inequalities and equalities of the probability of ruin by means of martingale approach on the assumption that the limit of ruin is especial functions.

关 键 词：多元风险模型 稀疏过程 破产下限 破产概率 干扰 鞅 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F840