我国商业银行信贷风险与宏观经济不确定性关系实证研究  

作　　者：梁洪波[1] 刘远亮[2] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学金融学院,北京100029 [2]华夏银行博士后工作站,北京100005

出　　处：《金融理论与实践》2012年第3期81-84,共4页Financial Theory and Practice

基　　金：教育部人文社科项目(10YJA790152)

摘　　要：研究了宏观经济不确定性对我国商业银行信贷风险的影响,通过首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来测度宏观经济不确定性,然后利用我国银行业2000年至2009年的面板数据,实证分析了宏观经济不确定性对我国银行业信贷风险的影响程度。结果表明当宏观经济不确定性增加时,不良贷款率显著上升,银行将收缩信贷供给,信贷风险显著增加。

关 键 词：商业银行 宏观经济不确定性 信贷风险 面板数据 GARCH模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]