基于期权模型的环境责任保险定价研究  

作　　者：游桂云[1] 赵智慧[1] 刁一峰[1] 

机构地区：[1]中国海洋大学经济学院

出　　处：《重庆统计》2012年第3期30-35,共6页Chongqing Statistics

基　　金：本文得到中国博士后科学基金资助项目（20100480009）、教育部人文社会科学基金项目（11YJA790193）支持.

摘　　要：随着科技进步和工业化进程的全面推进，我国已经进入环境污染事故高发期。环境责任保险制度在我国的建立备受关注，但费率厘定成为制约环境责任保险在我国全面推广的软肋。一定意义上，购买保险可以看作是持有一种看跌期权，支出的保费相当于期权费。本文将Black—Scholes期权定价模型引入到环境责任保险的定价中，建立了环境责任保险的期权定价模魁，并以化学原料与化学制品行业为实证对象，对该行业的环境责任保险费卒进行厘定研究。作者选取2004—2010年化学原料与化学制品行业的环境污染事故为研究样本，对相关数据进行处理与拟合，在测算期权定价模型一系列参数的基础上，得出该行业的环境责任保险费率水平。

关 键 词：环境责任保险 费率厘定 期权定价 Black—Scholes模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]