贷款信用保险的期权定价——模型及实证研究  

作　　者：张嘉[1] 唐景东[1] 

机构地区：[1]中央财经大学保险学院,北京100081

出　　处：《大观周刊》2012年第7期91-91,共1页

摘　　要：自《巴塞尔协议Ⅲ》公布以来，国际社会对于银行信用风险的管理愈加关注。在银行信用风险管理工具中，贷款信用保险受到了额外的关注。但与其重要性不相符的是国内迄今为止没有关于该险种完善、系统的定价理论，本文即试图对此做出研究。由于贷款信用保险自身具有的看跌期权的特性，使得期权定价理论在其定价应用上具有得天独厚的优势。

关 键 词：贷款信用保险 期权定价 KMV模型 

分 类 号：F84[经济管理—保险]