证券投资组合风险与优化数学分析  

The Mathematical Analysis in the Stock Investment Combination Risk

作　　者：赵春雷[1] 饶倩[1] 杜庆勇 李宝林[1] 梁宏伟[1] 

机构地区：[1]河北科技大学证券研究所,河北石家庄050054

出　　处：《河北科技大学学报》2000年第1期49-52,59,共5页Journal of Hebei University of Science and Technology

摘　　要：将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了非线性规划模型 ,并针对 6种典型股票 ,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析。The thought of mathmatic optimization is led in the analysis of stock combination risk,and it is measured by vnriance;A general solution of finding the minimum risk investment combination under the expect rate of return is put forward.The nonlinear programing model is built,and the combination plan of six typical share certificates under different expect rate return are analysed.

关 键 词：证券投资组合 数学分析 投资风险 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]