Peng g-期望下的大数定律  

Law of large numbers for Peng g-expectation

作　　者：林乾[1] 石玉峰[1] 

机构地区：[1]山东大学数学学院,济南250100

出　　处：《中国科学：数学》2012年第4期295-302,共8页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11071145;10771122和11071144);国家自然科学创新群体基金(批准号:10921101);山东省自然科学基金(批准号:Y2006A08);国家重点基础研究发展计划(批准号:2007CB814900);山东大学自主创新基金(批准号:2010JQ010)资助项目

摘　　要：Peng于1997年通过倒向随机微分方程引入了一类性质很好的非线性数学期望,即g-期望.本文中,我们将给出Pengg-期望下的弱大数定律与强大数定律.Peng in 1997 introduced a class of well-deffined nonlinear mathematical expectations,i.e.,so-called g-expectations,by virtue of backward stochastic differential equations.In this paper we show a class of laws of large numbers for g-expectations in both weak form and strong form.

关 键 词：大数定律 G-期望 倒向随机微分方程 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]