对风险度量工具—VAR的重新审视  

作　　者：胡建绩[1] 周勇[1] 

机构地区：[1]复旦大学管理学院

出　　处：《中国外资》2012年第8期218-220,共3页Foreign Investment in China

摘　　要：由美国次级贷款危机引发的全球金融危机促使大家对本次金融危机深层动因进行反思,在金融风险管理领域,20世纪90年代以来被广泛应用于全球金融机构风险度量方法—VAR,受到了大家广泛质疑。在危机稍缓之际,本文结合最近相关文献,通过对VAR的审视与反思,指出VAR作为一种风险度量方法仍然有效。

关 键 词：VAR 一致性 风险度量 厚尾 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]