外汇汇率买入的带跳扩散股票的期权定价  

The Pricing Formula for Exchange Rate Call Option with the Stock of Diffusion Process with Jumps

作　　者：李文汉[1] 孙红岩[2] 

机构地区：[1]石家庄经济学院,河北石家庄050031 [2]白求恩军医学院,河北石家庄050081

出　　处：《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2012年第2期57-59,共3页Journal of Langfang Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：河北省教育厅科研项目(Z2010297);石家庄经济学院科研基金项目(XN0912)

摘　　要：通过建立股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,研究与之相关联的欧式期权定价问题,并通过鞅定价方法推导出买入欧式期权的定价公式。AThe European option pricing,with the stochastic differential equations of the stockprice which is diffusion process with jumps and of the foreign exchange,are obtained by martingalepricing method.

关 键 词：跳扩散过程 汇率 鞅定价方法 风险中性 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]