商业银行信用风险偏好特征及其影响  

Characteristics and Impact of Commercial Bank Credit Risk Preference

作　　者：章彰[1] 

机构地区：[1]中国银行风险管理总部

出　　处：《银行家》2012年第4期64-66,6,共3页The Chinese Banker

摘　　要：商业银行的风险偏好是基于量化体系的风险接受标准和收益期望水平。通过资产组合模型,可以将宏观层面的风险偏好分解到微观层面,实现自上而下的风险传导,同时又将微观层面的风险偏好执行情况反馈到宏观层面,实现自下而上的风险汇总。Commercial banks＇ credit risk preference is a standard of risk acceptance and expected return based on quantitative system.By portfolio mode],it is possible to balance the micro level and macro level,meanwhile,to realize risk transmission from top to bottom,as well as risk gathering from bottom to top.

关 键 词：风险偏好 商业银行 银行信用 资产组合模型 宏观层面 期望水平 量化体系 风险传导 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.33