资产组合模型

作品数：13被引量：21H指数：2
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：仪垂林刘淄秦磊方彤苏治更多>>
相关机构：对外经济贸易大学天津财经大学中国海洋大学西北工业大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《银行家》《产业创新研究》《河北工业大学学报》更多>>
相关基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
人民币汇率决定的分形资产组合模型
《产业创新研究》2022年第12期22-27,共6页赵红强 
经典经济理论大都是以有效市场为假设条件,随着经济市场的完善与发展,有效市场假设无法解释经济指标的频繁波动,在这种情况下分形市场假设应运而出。本文将汇率决定的资产组合理论与分形金融市场理论相结合,最先提出了汇率决定的分形资...
关键词：分形市场 资产组合模型 均衡分析 全球产业链 
基于高阶久期控制利率风险的资产组合模型
《管理现代化》2020年第4期1-3,共3页严丽霞 章彤 
国家自然科学基金项目(71471027)。
以资产收益最大为目标,以高阶久期缺口满足既定条件为约束,建立规划模型优化资产组合。实证表明,相比“久期”策略或“久期+凸度”策略,高阶久期策略能够在利率变动时获得更高的收益且保证银行权益的安全。
关键词：利率风险 组合优化 久期 
皖东农村商业银行非利息业务发展研究
《蚌埠学院学报》2017年第2期74-78,共5页束亚弟 汪桥 
滁州学院科研启动基金项目(2014QD053);安徽省教育厅高校人文社会科学研究项目(SK2015B24);安徽省哲学社科规划项目(AHSKQ2014D55)
对近年来商业银行经营呈现传统存贷款业务下降,非利息业务比重日益增加等现象进行了分析,面对我国金融业对外开放的竞争压力,以及金融脱媒现象和利率市场化的冲击,商业银行日益重视并拓展非利息业务,在这样的背景下,研究皖东农村商业银...
关键词：皖东农村商业银行 非利息业务 资产组合模型 
含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型被引量：6
《中国管理科学》2015年第9期65-70,共6页苏治 秦磊 方彤 
国家自然科学基金面上项目(71473279);教育部“新世纪优秀人才支持计划”;中央财经大学第二批青年科研创新团队项目;教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790220);教育部博士点基金课题(20110016120001);2012年北京市社科联青年社科人才资助项目;中央财经大学学科建设211经费支持
图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法。考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法。研究结果表明,...
关键词：最小方差资产组合模型 图结构 稀疏解 
限制资产数目的多因素资产组合模型及实证研究
《南昌教育学院学报》2012年第11期193-194,共2页魏波 
在允许持有无风险资产的条件下,在多因素资产组合模型的基础上给出限制资产数目的改进模型,研究了解的存在性,并给出了算法及算例验证其有效性。本文主要论述了限制资产数目的多因素资产组合模型及实证研究,以期为相关研究提供借鉴。
关键词：多因素模型 卖空 投资组合 
中国黄金储备合理规模研究
《黄金》2012年第6期6-10,共5页陈小竹 
中国经济持续增长,外汇储备迅猛增加,但外汇储备资产中货币错配、结构失衡现象特别明显,黄金储备只有1 054.1 t,仅占外汇储备的1.8%,不仅远低于西方发达国家水平,也远低于国际平均水平。文中分析了中国外汇储备结构,利用马科维茨资产组...
关键词：外汇储备 黄金储备 资产组合模型 合理规模 建议 
基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析
《中国外资》2012年第5期19-19,21,共2页易智沅 
目前我国已经成为世界上外汇储备持有量第一大国家,在国际金融市场风云突变的今天,持有的外汇越多,承担的汇率风险也就越大。稍有不慎,持有巨额的外汇储备就会面临风险,不仅不会带来收益,还可能遭受损失。因此,合理的组合外汇储备币种...
关键词：资产组合模型 外汇储备 币种结构 
商业银行信用风险偏好特征及其影响
《银行家》2012年第4期64-66,6,共3页章彰 
商业银行的风险偏好是基于量化体系的风险接受标准和收益期望水平。通过资产组合模型,可以将宏观层面的风险偏好分解到微观层面,实现自上而下的风险传导,同时又将微观层面的风险偏好执行情况反馈到宏观层面,实现自下而上的风险汇总。
关键词：风险偏好 商业银行 银行信用 资产组合模型 宏观层面 期望水平 量化体系 风险传导 
基于资产组合模型的央行外汇干预有效性的实证研究被引量：2
《经济问题》2011年第2期99-103,共5页魏晓琴 古小华 
基于资产组合渠道对外汇干预的有效性进行实证分析。研究表明:外汇干预与风险溢价存在协整关系、风险溢价是央行外汇干预的原因以及央行外汇市场干预导致了风险溢价以及汇率变化,总体上我国外汇干预是有效的。
关键词：资产组合模型 外汇干预 误差修正模型 
实际利率与实际汇率相互影响的理论模型及其实证分析被引量：10
《统计与决策》2006年第3期89-91,共3页刘淄 仪垂林 
教育部人文社会科学研究项目(03JD790036)
关键词：实际利率 理论模型 实际汇率 实证分析 相互影响 时间序列分析 资产组合模型 名义汇率 人民币汇率 竞争力水平 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部