马尔可夫过程穿越次数估计  

CROSS-ESTIMATE FOR NON-SYMMETRIC MARKOV PROCESSES

作　　者：徐国安 黄金明[2] 

机构地区：[1]武警警官学院数理教研室,四川成都610213 [2]军事经济学院基础部,湖北武汉430035

出　　处：《数学杂志》2012年第3期540-546,共7页Journal of Mathematics

摘　　要：本文研究了马尔可夫过程穿越次数估计.应用马尔可夫过程向前向后鞅分解方法,得到了穿越次数估计以及Meyer-Zheng拓朴的紧性判别准则,推广了Lyons-Zheng的结果.We extend the cross-estimate of Lyons-Zheng Markov processes from the symmetric case to the general stationary situation.Our main tool is the forward-backward martingale decomposition.As corollaries we obtain a tightness result for laws of Markov processes.

关 键 词：向前向后鞅分解 拟对称 上穿估计 胎紧性 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]