中国股票价格与房地产价格关联性研究  

作　　者：李星[1] 邹战勇[1] 

机构地区：[1]广东商学院,广州510320

出　　处：《经济研究导刊》2012年第15期65-65,291,共2页Economic Research Guide

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71073031);国家社科基金资助项目(11BJY120)

摘　　要：选取2006年以来的季度数据深圳房价与深证指数为基础样本,分别进行统计分析,建立股利折现模型,最后得出中国房地产价格与股票价格间存在相关性,滞后四期的深证指数是深圳房价的格兰杰原因。在深圳,股价对居民的消费支出无财富效应。

关 键 词：经济周期 股票价格 股利折现模型 房地产价格 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]