基于控制变量技术的美式看跌期权定价的EXCEL方法  

The Excel method of American put options pricing based on the control variable technique

作　　者：金凌辉[1] 郭丽莎[2] 胡军浩[2] 

机构地区：[1]武汉科技大学城市学院公共课部,湖北武汉430083 [2]中南民族大学数学与统计学院,湖北武汉430074

出　　处：《西南民族大学学报（自然科学版）》2012年第3期337-340,共4页Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学青年基金资助项目(60904005);湖北省自然科学基金资助项目(2009CDB026)

摘　　要：介绍了控制变量技术的基本理论,分析了该技术对美式看跌期权数值估值的作用,并给出了一种利用Excel为美式看跌期权估值的方法.This paper describes the basic theory of the control variables technique, analyzes the using of the American put options pricing and presents one method of using excel for the American put options valuation.

关 键 词：美式看跌期权 控制变量技术 二叉树模型 EXCEL 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]