期权定价理论及其Matlab实现过程  

作　　者：罗琰 

机构地区：[1]南京审计学院数学与统计学院

出　　处：《合作经济与科技》2012年第12期68-69,共2页Co-Operative Economy & Science

基　　金：国家自然科学基金项目(70971037);教育部人文社科青年项目(12YJCZH128)

摘　　要：期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Mat l ab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析,以使读者能更直观地理解期权定价理论。

关 键 词：MATLAB 教学实践 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]