沪深股市指数收益率波动性的实证分析  

作　　者：冷军[1] 

机构地区：[1]宁波大学商学院,浙江宁波315211

出　　处：《统计与决策》2012年第11期161-163,共3页Statistics & Decision

基　　金：宁波市软科学课题(2010A10012)

摘　　要：文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。

关 键 词：收益率 波动性 GARCH GED 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]