相依情形下多生命状态年金现值的比较  

Comparing present values of life annuity of multi-life status under different dependent structure

作　　者：许洲[1] 金峰[2] 张奕[3] 

机构地区：[1]浙江理工大学理学院,浙江杭州310018 [2]交通银行浙江省分行,浙江杭州311200 [3]浙江大学数学系,浙江杭州310027

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2012年第1期33-42,共10页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(70871103;11001243);教育部人文社会科学重点研究基地基金(11JJD790053)

摘　　要：在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;(2)假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异.The paper mainly focuses on the present value of single premium life annuity based on the multi-life status.Considering the dependence structure of policy holders＇ surplus life,the present values of life annuity using the Copula function and stochastic order are compared.Two different cases are discussed：（1）suppose that the surplus life of multi-life statues has the same dependent structure and the different marginals distributions;（2）suppose that the surplus life of multi-life statues has the different dependent structure and the same marginals distributions.

关 键 词：COPULA函数 多生命状态 风险序 终身年金 精算现值 

分 类 号：F840.62[经济管理—保险]