张奕

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随机环境影响下系统可靠性比较
《应用数学》2016年第4期846-854,共9页丁艳红 张奕 
教育部人文社会科学研究项目(13YJA910005);浙江省自然科学基金(LY13A010001);中央高校基本科研业务费专项资金资助;国家社科基金重大项目(13&ZD163)
本文研究随机环境影响系统相依结构的情形下,系统可靠性的随机比较,文章采用连接函数表示系统的相依结构,研究不同随机环境因子下两个系统的象限序、弱多元失效率序、n中取k系统的寿命等的随机比较,并通过实际例子进行分析.
关键词：随机环境 相依结构 连接函数 随机序 n中取k系统 可靠性 
基于协整理论的中国人口死亡率预测被引量：3
《高校应用数学学报（A辑）》2015年第1期1-9,共9页张奕 王婷婷 
国家社科基金重大项目(13&ZD163);教育部人文社会科学研究项目(13YJA910005);浙江省自然科学基金(LY13A010001);教育部人文社会科学重点研究基地基金(11JJD790053);中央高校基本科研业务费专项资金
近年来,人类寿命明显延长.长寿风险对于国家养老金制度,保险公司寿险业务的影响日益凸现.长寿风险源于人口死亡率的非预期变动,精准预测人口死亡率是长寿风险研究的一项重要内容.文中提出了一种死亡率预测的新方法,将计量经济学中的协...
关键词：Lee-Carter模型 加权最小二乘估计 极值理论 误差修正模型 
基于截断Poisson分布的Marshall—Olkin拓展分布
《高校应用数学学报（A辑）》2014年第2期138-146,共9页章迎莹 张奕 
教育部人文社会科学重点研究基地基金(11JJD790053);教育部人文社会科学研究项目(13YJA910005);浙江省自然科学基金(LY13A010001);中央高校基本科研业务费专项资金
采用复合分布的方法,将一个参数λ和一个已有分布组合成一个新的分布的方法,研究新分布与原分布之间的DFR的继承性和似然序关系.在原分布分别取为指数分布和正态分布时,分析其密度函数和危险率函数的等统计特征.最后,用一组数据进行实...
关键词：零截断Poisson分布 危险率函数 指数分布 正态分布 DFR 随机序 极大似然估计 
相依情形下多生命状态年金现值的比较被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2012年第1期33-42,共10页许洲 金峰 张奕 
国家自然科学基金(70871103;11001243);教育部人文社会科学重点研究基地基金(11JJD790053)
在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下...
关键词：COPULA函数 多生命状态 风险序 终身年金 精算现值 
考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率被引量：2
《浙江大学学报（理学版）》2008年第5期501-506,共6页王泉 张奕 
考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.
关键词：二维离散风险模型 一阶自回归模型 鞅 LUNDBERG不等式 Lundberg上界 FGM连接函数 
标准差计算原理下的最优再保险被引量：1
《浙江大学学报（理学版）》2006年第4期379-382,392,共5页曹玉松 张奕 
介绍了在标准差计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得保险人和再保险人双方的风险和达到最小.在一个限制条件函数类中,给出了在较为一般的风险测量函数下,最优再保险函数的充分条件.并且,在方差作为风险测量的情形下,给出了最优再...
关键词：再保险 变换损失 风险函数 标准差原理 拉格朗日函数 
随机利率下现值函数的极限分布及其上、下界
《科技通报》2006年第4期431-436,共6页张奕 肖华燕 
国家自然科学基金(10461126;10371109)
考虑在随机利率情形下由n个同质的被保人所组成的终身寿险组合的现值函数。在各被保人的未来余命随机变量相互独立的情形下,得到了现值函数的极限分布。并进一步考虑采用Dhaene等人所研究的Comonotonicity方法,给出了现值函数极限分布...
关键词：终身寿险组合 现值 强大数律 凸界 
推广的相关序及其一些性质(英文)
《应用概率统计》2004年第3期254-258,共5页张奕 翁成国 何文炯 
本文考虑相关风险序.首先,把Dhaene和Goovaerts于1996年提出的相关序由二维随机向量推广到了多维随机向量的情况;然后,我们讨论了推广的相关序的一些性质;最后作为推论,我们还得到:由相关序可以推出指数序.
关键词：相关风险 相关序 指数序 
随机利率下的风险模型被引量：5
《浙江大学学报（理学版）》2004年第2期134-137,共4页张奕 李志英 
考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表...
关键词：随机利率 风险模型 POISSON过程 WIENER过程 索赔额 
随机利率下的年金的计算(英文)被引量：6
《运筹学学报》2004年第1期69-76,共8页王丽燕 冯恩民 张奕 
我们考虑随机利率下的一类延付年金在n年后的积累值的计算问题,目的在 于研究积累值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的积累值的 期望和方差,获得了积累值的方差的递推关系,并且给出了计算公式.
关键词：随机利率 延付年金 方差 数学期望 递推关系式 
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