随机利率下的年金的计算(英文)  

Calculations of Annuities under Random Rates of Interest

作　　者：王丽燕[1] 冯恩民[1] 张奕[2] 

机构地区：[1]大连理工大学应用数学系 [2]浙江大学数学系,杭州310028

出　　处：《运筹学学报》2004年第1期69-76,共8页Operations Research Transactions

摘　　要：我们考虑随机利率下的一类延付年金在n年后的积累值的计算问题,目的在 于研究积累值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的积累值的 期望和方差,获得了积累值的方差的递推关系,并且给出了计算公式.We consider the accumulated value after n years of an annuity-immediate in which the rate of interest is random. And we propose two methods to derive the moments of the accumulated value.

关 键 词：随机利率 延付年金 方差 数学期望 递推关系式 

分 类 号：F840[经济管理—保险] O213.9[理学—概率论与数理统计]