浅论数学金融学中关于期权定价的问题  

作　　者：崔连香[1] 

机构地区：[1]德州学院,山东德州253000

出　　处：《金融经济（下半月）》2012年第6期135-136,共2页

摘　　要：期权是指对未来选购某种商品的选择权,简单得说就是购买方向出售方支付一定的定金后,获得在一个约定到期日内按提前协定价格购买或出售一定数量商品标的资产权力。在我国金融业发展过程中,金融期权不但能有效地转移金融风险,还能保护广大投资者的资金安全,使广大投资者能立于不败之地,所以金融期权是一种非常具有发展前途的金融创新工具。我们通过对金融行业发展的研究发现,期权的定价模型,一直都被认为期权理论中的一个难点。对于金融期权一些书籍只是简单的介绍,没有使用数学方法深层次推导,本文简单地分析了数学金融学中的期权定价问题,阐明了研究这一问题的有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。

关 键 词：股票市场 期权定价 数学金融 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]