幂型几何亚式期权的概率分析定价法  

Probability Analysis Pricing Method of Power-Geometric Asian Option

作　　者：任芳玲[1] 乔克林[1] 

机构地区：[1]延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000

出　　处：《延安大学学报（自然科学版）》2012年第2期26-27,32,共3页Journal of Yan'an University：Natural Science Edition

基　　金：陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914)

摘　　要：针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。For power geometric mean Asian option,in the presence of continuous dividend,the pricing processes of power geometric Asian option are described from the angles of probability analysis.Through concrete calculation steps,the analytic pricing formula of power-geometric Asian option is obtained,which is a natural generalization of some well-known results in option theory.

关 键 词：幂型期权 亚式期权 幂型几何亚式 概率分析 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]