组合模型对股票价格预测的比较研究  

作　　者：胡俊[1] 桂霏[1] 杨桂元[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学

出　　处：《重庆科技学院学报（社会科学版）》2012年第4期85-87,共3页Journal of Chongqing university of science and technology（social sciences edition）

摘　　要：股票价格预测向量是投资者、分析家以及很多学者所关注研究的对象,传统的预测模型已发展得比较成熟,而近年产生的新型统计学习理论也逐渐成为了预测的工具,比如神经网络,支持向量机等。对三种传统与新型模型混合的组合模型(ARIMA、GARCH、SVR)进行预测,并比较分析,得到一定的结论。

关 键 词：股票价格预测 ARIMA 条件异方差 支持向量回归 组合模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]