带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型  

Non-homogeneous Compound Poisson Risk Model with Linear Dividend

作　　者：韩孟云[1] 

机构地区：[1]河海大学理学院,南京200098

出　　处：《重庆理工大学学报（自然科学）》2012年第6期111-114,共4页Journal of Chongqing University of Technology：Natural Science

基　　金：中国水利水电科学研究院基金资助项目(IWHRQ2009011)

摘　　要：在带线性红利的齐次复合Poisson风险模型的基础上,把齐次复合Poisson索赔过程推广到非齐次复合Poisson过程,并且考虑了存在红利界限对有限时间破产概率的影响。应用鞅论的方法,最终得出破产概率公式。On the basis of homogeneous compound Poisson risk model with the linear dividend, we promote the claim to non-homogeneous, compound Poisson, and consider the effect of the existence of dividend barrier on the ruin probability. By applying the martingale approach, the formula of the ruin probability is obtained

关 键 词：非齐次复合Poisson过程 线性红利 鞅 破产概率 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]