利率期限结构实证研究文献综述  

作　　者：黄宇红[1] 姚远 

机构地区：[1]武汉工程大学法商学院,湖北武汉430074 [2]广发期货发展研究中心,广东广州510620

出　　处：《全国商情》2012年第04X期37-37,46,共2页

摘　　要：利率期限结构是金融产品设计与资产定价以及风险管理、套保套利等的基础。对利率期限结构的研究是金融行业一个十分基础的领域。本文利用动态利率期限结构对普通证券进行定价,所以文献回顾侧重于利用动态利率期限结构进行实证分析的研究。

关 键 词：利率期限结构 收益率曲线 市场分割理论 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]