基于鞅方法的连续时间复合二项风险模型破产问题分析  

Analysis of problem of a ruin on continuous-time compound binomial model based on approach of martingal

作　　者：张毅[1] 谢宁[2] 王姗姗[1] 

机构地区：[1]天津工业大学理学院,天津300387 [2]天津科技大学理学院,天津300222

出　　处：《天津工业大学学报》2012年第3期86-88,共3页Journal of Tiangong University

基　　金：国家自然科学基金项目(10871102)

摘　　要：作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.先将风险模型纳入PDMP框架,借助广义生成算子理论,推导出模型期望折扣罚函数满足的(脉冲)积分微分方程,并对初始准备金为整数的情形给出其满足的迭代公式,最后得到模型破产概率满足的表达式.The continuous-time compound binomial model is the continuous-time version of the compound binomial model. Firstly, the risk model is set in the framework of PDMP, and the extended generator technique of PDMP is applied to the continuous-time risk model, then an （impulse） integral-differential equation for the expected value is derived, and a recursive equation for the ruin probability is obtained.

关 键 词：广义生成算子 期望折扣罚函数 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]