综合Cox风险模型的破产概率  

The Ruin Probability of the Integrated Cox Risk Model

作　　者：孔繁亮[1] 鲁娟娟[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2012年第3期58-61,共4页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金(10771046)

摘　　要：针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式.According to the actual situation, on the basis of insurance claims arrival process and process for Cox process,introducing the stochastic interest rate, investment income, surrender factors, and requiring refund process cumulative intensity process is Cox process, we get a comprehensive Cox risk model,then using the relevant knowl- edge of the martingale theory study the model, we get the integrated Cox risk model ruin probability Lundberg ine- quality upper bound expression.

关 键 词：COX风险模型 鞅分析 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]