从资产相关性计算信用质量相关性  

Derive the Correlation of Credit Quality from Asset Correlation

作　　者：顾成伟[1] 吴健中[1] 

机构地区：[1]上海交通大学管理学院,上海200052

出　　处：《系统工程理论方法应用》2000年第1期36-41,47,共7页Systems Engineering Theory·Methodology·Applications

摘　　要：本文提出新的建立于资产相关性之上的信用相关性模型。假设企业资产价值波动之间的双随机正态分布 ,从资产价格系列估计信用质量的相关性。This paper constructs a new credit correlation model based on asset correlation. Suppose a double variable normal distribution between the volatility of asset value, the correlation of credit quality can be derived.

关 键 词：企业 坏帐率 信用质量 资产相关性 信用相关性 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]