算术平均亚式期权的定价方法和数值分析  

作　　者：连颖颖[1] 

机构地区：[1]安阳师范学院数学与统计学院,河南安阳455000

出　　处：《安阳师范学院学报》2012年第2期11-13,共3页Journal of Anyang Normal University

基　　金：河南省教育厅自然科学研究计划项目:2008B110001;安阳市科技计划项目:社发攻关197

摘　　要：本文研究了算术平均亚式期权的定价问题。首先给出了基于算术平均的平均价格期权的定价公式,然后举例说明了二叉树方法在亚式期权定价中的应用,最后,用数值计算例子验证了这种二叉树方法的收敛性。

关 键 词：算术平均亚式期权 期权定价 平均价格期权 二叉树模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]