暂留Brown运动的极大游程与极小游程  

MAXIMUM EXCURSION AND INFIMUM EXCURSION FOR A TRANSIENT BROWNIAN MOTION

作　　者：吕玉华[1] 徐润[1] 尹传存[1] 

机构地区：[1]曲阜师范大学数学系,曲阜273165

出　　处：《应用数学学报》2000年第2期221-232,共12页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金;山东省自然科学基金

摘　　要：对于暂留Ｂｒｏｗｎ运动，我们给出了极大游程与极小游程的若干定义，并且求出了 极大游程（极小游程）的分布，以及极大游程（极小游程）与首达极大时（首达极小时）的联 合分布．作为推论求出了首达极大时与首达极小时的分布．For a transient Brownian motion, we give some definitions of maximum excursion and infimum excursion. We obtain their distributions, and the joint distributions of maximum (infimum) excursion and the first instance of attaining such a maximum (infimum). As a consequence, we obtain the distribution functions of the first instance of attaining such a maximum and the first instance of attaining such a infimum.

关 键 词：暂留Brown运动 极大游程 极小游程 维纳过程 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]