基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究  

作　　者：史美景[1] 曹星婉[2] 

机构地区：[1]西安交通大学经济金融学院,西安710061 [2]上海财经大学金融系,上海200433

出　　处：《统计与决策》2012年第16期27-30,共4页Statistics & Decision

摘　　要：希尔伯特-黄转换(HHT)的经验模态分解(EMD)法为分析经济金融领域的非线性、非平稳时间序列不同频率的波动以及序列的变动趋势提供了一种新的简单有效的统计分析工具。文章利用这种新的分析方法对我国通货膨胀率以及股票实际收益率的不同频率的波动关系和长期变动趋势进行了实证分析。

关 键 词：EMD 波动 趋势 CPI 股票收益率 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]