史美景

作品数：16被引量：101H指数：6
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供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
发文主题：股指期货股票市场信息传递现货市场股票价格更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术文化科学更多>>
发文期刊：《当代经济科学》《统计与信息论坛》《金融发展研究》《山西财经大学学报》更多>>
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股票市场长期波动趋势度量及影响因素分析——基于Spline-GARCH模型被引量：8
《数理统计与管理》2015年第1期175-182,共8页史美景 宋婷 
本文意在度量股票市场长期波动趋势,检验长期股票市场风险与宏观经济变量的关系。以Engle和Rangel(2008)提出的Spline-GARCH模型为基础建立一个新的模型Spline-GARCHEMD,并利用EMD方法拆解季度宏观经济变量CPI和GDP为数个不同频率的成...
关键词：长期风险 Spline-GARCH模型 EMD方法 股票市场 CPI和GDP 
基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究被引量：6
《统计与决策》2012年第16期27-30,共4页史美景 曹星婉 
希尔伯特-黄转换(HHT)的经验模态分解(EMD)法为分析经济金融领域的非线性、非平稳时间序列不同频率的波动以及序列的变动趋势提供了一种新的简单有效的统计分析工具。文章利用这种新的分析方法对我国通货膨胀率以及股票实际收益率的不...
关键词：EMD 波动 趋势 CPI 股票收益率 
基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量被引量：1
《统计与决策》2012年第11期167-170,共4页史美景 曹星婉 
文章利用Engle和Rangel(2008)最新提出的Spline-GARCH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究,把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分,放松了传统GARCH类和SV类模型假设非条件波动是常数的限制,实证检验了该模...
关键词：Spline-GARCH 股票市场 长期波动趋势 宏观经济变量波动 
基于Copula-TGARCH模型的股指期货最佳套期保值比研究被引量：16
《数理统计与管理》2012年第2期354-362,共9页史美景 赵永淦 
西安交通大学校内自然科学基金资助
本文基于一种新的Copula-TGARCH模型估计股指期货的最佳套期保值比,根据现货和期货收益率序列不同的尾部相依性,用不同的Copula函数形式(Gumbel,Clayton,Gaussian)拟合两者的相关性,并与其它的动态套期保值模型(ECM-CCC-GARCH和ECM-DVEC...
关键词：最佳套期保值比 COPULA函数 股指期货 
股指期货的引入对现货市场波动的影响分析被引量：9
《金融发展研究》2011年第5期69-72,共4页史美景 王君怡 
国家社科基金一般项目:"资产价格波动对居民财产性收入分配的影响研究"(批准号:08BJL023)的部分成果
本文研究沪深300股指期货引入后,对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。实证分析发现:在期指上市前,波动性干扰反应在时间上的持续性效果较持久;在期指推出后,可以观察到波动性干扰因素的影...
关键词：股指期货 现货市场 波动 信息传递 
股指期货对现货市场的信息传递效应分析被引量：25
《当代经济科学》2007年第4期27-31,共5页史美景 邱长溶 
本文研究了股票指数合约的交易对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。利用了GARCH模型,修正GARCH模型,TGARCH模型及极端值模型,通过对香港恒生H股指期货合约引入前后样本的实证分析发现,在...
关键词：股指期货 现货市场 信息传递效率 GRACH模型 
基于极差的条件自回归极差模型
《统计与决策》2007年第12期148-149,共2页史美景 邱长溶 
本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型:条件自回归极差(CARR)模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD(Autoregressive Conditional Duration)模型。极端值理论(Extreme value...
关键词：CARR模型 极差 极端值 GARCH ACD 
信息的非对称效应及对上证综指的实证分析被引量：1
《统计与信息论坛》2006年第1期59-63,共5页史美景 
文章利用EGARCH-M,TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型,对上证指数收益率波动性进行了实证分析,结果显示这些模型均能很好地反映收益率序列的非对称杠杆效应及期望收益和期望风险的正向关系,并通过信息影响曲线(News Impact Cu...
关键词：GARCH类模型 上证指数收益率 非对称效应 消息影响曲线 
信息流与量:中国证券市场实证分析
《统计与决策》2005年第05X期119-121,共3页史美景 邱长溶 
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当...
关键词：实证分析 中国证券市场 信息流 市场微观结构理论 股票价格波动 混合分布假设 中国股票市场 GARCH 方差模型 成交量 新信息 持久性 收益率 流入 交易 发达 
分形金融市场特征及应用被引量：3
《统计与决策》2005年第04S期103-104,共2页史美景 邱长溶 
关键词：市场特征 应用 分形 有效市场假说 实证研究 时间序列 金融市场 正态分布 非线性 收益率 
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