股票价格波动

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平台经济反垄断、政策不确定性与股票价格波动
《中央财经大学学报》2024年第12期57-71,共15页杨思静 柳芳 醋卫华 
国家社科基金一般项目“平台企业数字化垄断的竞争损害及其治理研究”(项目编号:22BGL094);湖南省教育厅优秀青年项目“数字化转型提升制造业国企投资效率的机制与路径研究”(项目编号:22B0114);湖南省社科基金一般项目“人工智能应用对董事会治理的影响研究”(项目编号:23YBA087)。
本文以平台经济反垄断作为政策事件,研究政策不确定性对上市公司股票价格的影响。研究发现:(1)平台型上市公司对反垄断政策的市场反应显著为负,表明政策不确定性对股票价格波动产生了异质性影响;(2)政策不确定性主要通过折现率效应引起...
关键词：平台经济 平台型上市公司 政策不确定性 股票价格 
处置效应对股票价格波动的影响研究
《河北企业》2024年第7期50-52,共3页曾体能 
把处置效应引入异质交易者模型中,通过模型稳定性分析法和数值模拟法,研究不同程度的处置效应对市场股票价格波动的影响。研究结果表明:第一,金融系统如果要收敛至均衡状态,处置效应强度的取值需要处在一定的区间内,该区间可由数理推导...
关键词：处置效应 股票价格波动 异质交易者模型 市场效率 
马尔可夫预测模型对股票价格波动的预测分析
《运筹与模糊学》2024年第2期433-444,共12页张春鹏 马纪英 
马尔可夫过程最初由俄罗斯数学家马尔可夫(Markov)于1906年研究而得名,它是一类典型的具有马氏性的随机过程。马氏性是指现在发生的事情与过去曾发生的事件无关。简言之,在已知“现在”的条件下,“将来”与“过去”是独立的。马尔可夫...
关键词：马尔可夫链 平稳分布 马尔可夫预测模型 加权马尔可夫预测模型 
会计信息的市场反应与股票价格波动的关系研究
《老字号品牌营销》2023年第24期62-64,共3页于骊岩 
当今会计信息的披露和市场反应对股票价格波动的关系备受关注。投资者和学者对会计信息的质量和市场对其反应的影响进行了深入研究。会计信息披露的及时性和准确性对股票价格产生直接影响,而市场对会计信息的反应也在很大程度上影响着...
关键词：会计信息披露 市场反应 股票价格波动 
股票价格波动与分类算法改进--基于东方财富股价VaR的数据挖掘研究
《中国商论》2023年第14期109-112,共4页吕双爻 宋雨芬 
当前,金融业发展日趋全球化、多元化,金融业内部业务相互渗透、交叉,国际资本之间相互合作与竞争,我国的券商发展环境正发生巨大变化。东方财富以互联网金融数据服务为基础,整合券商、基金、期货等资本市场业务,颠覆传统证券服务业,现...
关键词：VAR 排序法 分类算法 风险评估 股价预测 
股吧关注网络与股票市场的关联性分析
《数据分析与知识发现》2023年第6期134-147,共14页李雨露 赵吉昌 
国家自然科学基金项目(项目编号:71871006)的研究成果之一。
【目的】探究股吧用户关注网络中用户的股票偏好及其社交结构与股票市场的关联性。【方法】采用统计分析的方法对股吧用户偏好进行观察,采用复杂网络分析方法对用户关注网络的结构特征进行度量,采用关联性分析的方法建立模型,研究网络...
关键词：社交媒体 用户关注网络 股票价格波动 关联性分析 信息传播能力 
货币供给、股票价格波动与物价水平的联动关系——基于VAR模型的实证分析
《新疆财经大学学报》2023年第2期38-48,共11页陈海龙 朱华 
国家社会科学基金项目“新疆特困连片地区返贫风险测度及巩固脱贫长效机制研究”(21BMZ033);新疆维吾尔自治区自然科学基金项目“‘双循环’战略背景下新疆产业承接的行业选择及路径研究”(2021D01A55);新疆维吾尔自治区社会科学基金项目“南疆深度贫困地区返贫风险测度及巩固脱贫长效机制研究”(20BJY040)。
物价指数作为宏观经济健康运行的诊断指标之一,与股票市场、货币供给有着系统的联动关系。文章选取我国2007年1月—2021年10月的178期月度数据资料,运用VAR模型对货币供给、股票价格波动和物价水平三者之间的联动关系进行实证分析。研...
关键词：货币供给 股票价格波动 物价水平 VAR模型 联动关系 
货币政策对股票价格波动的影响研究——基于货币供应量和货币利率的VAR实证检验被引量：1
《中国商论》2023年第8期114-118,共5页王洛程 
本文基于2005—2022年的月度数据,选用广义货币供应量、银行同业拆借利率及股票市场的上证综合指数收盘价建立VAR模型,并进行脉冲响应及方差分解来分析探讨货币政策与股票价格之间的动态关系。结果表明,货币供给量和货币利率对股票价格...
关键词：货币政策 货币供应量 货币利率 股票价格 VAR模型 
投资者情绪累积效应与股票价格波动被引量：2
《统计与决策》2023年第5期152-157,共6页胡昌生 夏郭效 
国家自然科学基金资助项目(71671134)。
投资者情绪与股票价格波动是行为金融领域的前沿问题。文章选取A股上市公司2011—2020年交易数据,构造一个全新的日频情绪指标,并基于该指标研究短期内投资者情绪的累积变化对股票收益的影响。结果表明:投资者情绪具有累积效应,该效应...
关键词：投资者情绪 股票价格波动 累积效应 非对称性 
货币政策与股票价格波动的关联性研究——基于VAR和脉冲响应模型分析
《投资与创业》2023年第1期159-161,共3页鲁国新 
本文以2018—2022年M2与上证指数的月度数据,建立VAR模型进行动态关联性分析。研究结果表明:我国股票价格指数对货币政策变量M2的冲击反应强烈;脉冲响应呈现正向递增的特点,但货币政策变量M2对股票价格指数波动的冲击反应不明显。最后...
关键词：M2 股票价格指数 VAR模型 脉冲响应 
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